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아이언콘도르

앞으로 2주간 BTC가 박스권에 머물 것이라고 생각합니다. 네이키드 스트랭글을 매도하면 원하는 익스포저를 얻을 수 있지만, 밤에 편히 자고 싶다면 이야기가 다릅니다. 아이언콘도르는 같은 시장관을 유지하면서 최악의 경우 손실이 확정되어 있습니다.

OTM 풋 스프레드와 OTM 콜 스프레드를 매도합니다. 순 크레딧을 수취합니다. 기초자산이 박스 안에 머물면 그 크레딧을 그대로 가져갑니다. 어느 한쪽을 뚫고 나가면 윙(wing)이 손실을 제한합니다. 그게 전부입니다.

💡

아이언콘도르는 서로 간섭하지 않는 두 개의 스프레드일 뿐입니다.

포지션 구성

The SetupYou receive premium
매수먼 OTM 풋 1개 (하단 윙)
매도OTM 풋 1개 (하단 바디)
매도OTM 콜 1개 (상단 바디)
매수먼 OTM 콜 1개 (상단 윙)
최대 이익
순 크레딧
최대 손실
윙 폭 - 크레딧
상단 손익분기점
숏 콜 행사가 + 크레딧
하단 손익분기점
숏 풋 행사가 - 크레딧

아이언콘도르는 불 풋 스프레드베어 콜 스프레드를 붙여놓은 것입니다. 버티컬 스프레드를 이해한다면 이미 이 전략도 이해한 것입니다.

손익 구조

다섯 개의 구간이 있습니다. 양쪽에 벽이 있는 박스라고 생각하면 됩니다:

  1. 하단 윙 아래. 풋 쪽 최대 손실. 두 풋 모두 내가격(ITM)이지만, 롱 풋이 출혈을 막아줍니다.
  2. 하단 윙과 숏 풋 사이. 손실 중이지만 최대 손실보다는 적습니다. 풋 스프레드가 부분적으로 내가격(ITM)입니다.
  3. 두 숏 행사가 사이. 수익 구간입니다. 두 숏 옵션 모두 외가격(OTM)이며 0을 향해 소멸합니다. 크레딧 전액을 가져갑니다.
  4. 숏 콜과 상단 윙 사이. 콜 스프레드가 불리하게 작동합니다. 크레딧이 완충 역할을 합니다.
  5. 상단 윙 위. 콜 쪽 최대 손실. 롱 콜이 손실을 제한합니다.

실전 예시

BTC가 93,400에 있습니다. 88k/85k 풋 스프레드와 98k/101k 콜 스프레드를 매도합니다. 만기까지 14일. 2주간의 박스권 횡보 이후 IV는 52%에 머물러 있습니다.

순 크레딧: 780. 윙 폭: 3k. 최대 손실: 2,220.

만기 시 BTC
풋 스프레드
콜 스프레드
손익
$82,000
-$3,000
$0
-$2,220
$85,000
-$3,000
$0
-$2,220
$87,220
-$780
$0
$0
$88k-$98k
$0
$0
+$780
$98,780
$0
-$780
$0
$101,000
$0
-$3,000
-$2,220
$105,000
$0
-$3,000
-$2,220

780을 벌기 위해 2,220을 리스크로 겁니다. 리스크 대비 보상이 2.8:1로 불리합니다. 서류상으로는 형편없어 보입니다. 그럼에도 사람들이 이 전략을 쓰는 이유는 확률 때문입니다. 숏 행사가를 15델타에 배치하면 대략 70%가 수익으로 만기를 맞습니다. 이 수학은 나머지 30%를 잘 관리해야만 성립합니다.

페이오프 살펴보기

만기 시 현물가$100k
$70k$130k
순 크레딧$3k
$1k$5k
BE $92kBE $108k$0+$3k-$2k$70kK1 $90kK2 $95kK3 $105kK4 $110k$130k만기 시 현물 가격손익
결제
$100k
손익
+3.0k
최대 손실
-$2k
최대 이익
+$3k

사용 시점

  • BTC가 박스권에 머물 것으로 예상할 때. FOMC 회의 사이의 조용한 주간, 반감기 이후의 횡보, 1월의 소강기
  • 손실이 한정된 상태로 프리미엄을 매도하고 싶을 때 (청산 캐스케이드가 계좌를 날려버릴 수 있는 네이키드 스트랭글과 다릅니다)
  • IV가 실현변동성 대비 높을 때 -- 같은 행사가 폭에 대해 더 많은 크레딧을 수취할 수 있습니다
  • 높은 수익 확률의 트레이드를 원하고, 이익은 작지만 간헐적 손실은 크다는 점을 받아들일 때

BTC 아이언콘도르는 매크로 촉매 사이의 조용한 주간에 가장 잘 작동합니다. IV는 낮고 실현변동성은 더 낮으며, 시장은 움직일 이유를 기다리고 있습니다. 그럴 때 박스가 유지됩니다.

흔한 실수
실수테스트받지 않은 쪽이 거의 무가치해졌을 때 청산하지 않는 것.
실제로는BTC가 콜 쪽으로 다가가는 동안 풋 스프레드 가치가 $0.02라면 청산하세요. 그 윙의 이익을 확정하고 증거금을 확보할 수 있습니다. 반대쪽이 터지고 있는데 2달러의 추가 프리미엄을 위해 열어두는 것은 아마추어의 행동입니다.
실수만기 주간의 감마 리스크를 안고 버티는 것.
실제로는마지막 3일 동안 감마가 폭발합니다. 만기 10일 전에는 안전해 보였던 포지션이 4시간 캔들 하나로 수익에서 최대 손실로 뒤바뀔 수 있습니다. 표준 플레이: 최대 이익의 50%에서 청산하거나, 만기 5일 전이 되면 청산하거나, 먼저 오는 쪽을 따르세요.
실수알려진 이벤트(CPI, FOMC, ETF 결정, 프로토콜 업그레이드) 전에 콘도르를 매도하는 것.
실제로는프리미엄이 두툼해 보이는 것은 시장이 큰 움직임을 가격에 반영하고 있기 때문입니다. 시장을 이기는 것이 아니라 허리케인 전날 값싼 보험을 파는 것입니다. 콘도르는 지루한 시장을 위한 것이지, 흥미진진한 시장을 위한 것이 아닙니다.
실수스큐가 가파를 때 양쪽에 같은 윙 폭을 쓰는 것.
실제로는풋 스큐가 가파르면(풋이 비싸면) 풋 스프레드가 콜 스프레드보다 더 많이 수취합니다. 일부 트레이더는 리스크 균형을 위해 풋 쪽을 넓히고 콜 쪽을 좁힙니다. 기계적 대칭이 항상 정답은 아닙니다.

그릭스 한눈에 보기

그릭
부호
쉬운 설명
델타
~0
진입 시점에 거의 중립. BTC가 박스 안에 머무는 한 중립을 유지합니다.
감마
-
큰 움직임이 손실을 줍니다. 이것이 핵심 리스크입니다. 콘도르 안에서 감마는 적입니다.
세타
+
시간 소멸이 매일 수익을 안겨줍니다. 이 전략의 존재 이유입니다.
베가
-
IV 상승이 손실을 줍니다. 50% IV에서 진입했는데 70%로 급등하면 현물이 움직이지 않아도 평가손익이 급락합니다.

세타는 급여이고, 감마는 리스크입니다. 이 게임의 본질은 감마에 당하지 않으면서 세타로 돈을 받는 것입니다.


관련 문서: