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불 풋 스프레드

상승을 예측하는 것이 아닙니다. 단지 이렇게 말하는 것입니다. 앞으로 2주 동안 BTC가 88k 아래로 내려가지 않는다. 그게 전부입니다. 그것이 전체 논리입니다. 불 풋 스프레드는 이 견해에 대해 돈을 받게 해줍니다. 풋옵션을 팔고, 그 아래에서 더 싼 풋옵션을 보호용으로 사고, 그 차액을 챙깁니다. 예상이 맞으면(BTC가 숏 행사가 위에 머무르면) 크레딧을 그대로 가져갑니다. 이것이 크레딧 스프레드입니다.

크레딧 스프레드는 심리적으로 중독성이 있습니다. 10번 중 7번을 이깁니다. 그러다 8번째 거래가 일곱 번의 승리를 모두 날려버립니다. 장기적으로 수익이 나려면 승리가 아니라 손실을 기준으로 포지션 규모를 정해야 합니다.

어떻게 하는가

The SetupYou receive premium
매도높은 행사가(K2)의 풋옵션 1개
매수낮은 행사가(K1)의 풋옵션 1개, 동일 만기
최대 이익
순 크레딧
최대 손실
스프레드 폭 - 크레딧
손익분기점
K2 - 순 크레딧
증거금
스프레드 폭 - 크레딧 (거래소별 상이)

손익 구조

  1. K2(숏 행사가) 위. 두 풋옵션 모두 무가치하게 만료됩니다. 크레딧 전액을 가져갑니다. 이것이 원하는 결과이며, 가장 자주 발생하는 결과입니다.
  2. K1과 K2 사이. 숏 풋이 내가격(ITM)이 되어 손실이 발생합니다. 받은 크레딧이 완충 역할을 하지만 점점 잠식됩니다.
  3. K1 아래. 두 풋옵션 모두 내가격(ITM)입니다. 최대 손실에 도달합니다. 롱 풋이 출혈을 막아줍니다. 롱 풋이 없다면 네이키드 숏 풋 상태로 매우 큰 하방 위험(기초자산이 0까지 하락하는 경우로 제한)을 마주하게 됩니다.

실전 예시: BTC 82k/88k 불 풋 스프레드

BTC가 93,400. 만기까지 14일(DTE). IV 62%.

88k 풋옵션을 1,950에 매도. 82k 풋옵션을 680에 매수. 순 크레딧: 1,270. 스프레드 폭: 6,000.

만기 시 BTC
숏 $88k 풋
롱 $82k 풋
손익
$93,000
$0
$0
+$1,270
$88,000
$0
$0
+$1,270
$86,730
-$1,270
$0
$0
$85,000
-$3,000
$0
-$1,730
$82,000 이하
-$6,000+
상쇄
-$4,730

최대 이익: 1,270(크레딧). 최대 손실: 4,730(폭 6k에서 크레딧 차감). 손익비: 0.27:1. 손익분기점: 86,730.

손실이 시작되려면 BTC가 93,400에서 7.1% 하락해야 합니다. 상당히 여유가 있습니다. 이 거래의 수익 확률은 대략 75%입니다. 함정: 잃을 때는 1,270을 벌기 위해 4,730을 잃습니다. 최대 이익의 3.7배입니다. 한 번의 손실이 거의 네 번의 승리를 지워버립니다.

페이오프 살펴보기

만기 시 현물가$100k
$70k$130k
순 크레딧$4k
$1k$9k
BE $96k$0+$4k-$6k$70kK1 $90kK2 $100k$130k만기 시 현물 가격손익
결제
$100k
손익
+4.0k
최대 손실
-$6k
최대 이익
+$4k

활용 시점

  • 강세 또는 중립 전망. BTC가 상승할 필요가 없습니다. 폭락만 하지 않으면 됩니다. 데빗 스프레드보다 요구되는 조건이 낮습니다.
  • 데빗을 지불하는 대신 프리미엄을 선취하고 싶을 때. 첫날부터 계좌에 현금이 들어옵니다.
  • IV가 높을 때. IV가 높으면 같은 행사가에서 더 두툼한 크레딧을 받습니다. 비싼 공포를 파는 것입니다. 진입 후 IV가 하락하면 두 레그 모두 가치가 줄어들고, 순 매도포지션이므로 그 하락이 이익이 됩니다.
  • 수익 확률이 높은 거래를 원할 때. 25-델타 숏 행사가로 OTM 풋옵션을 매도하면 최대 이익을 얻을 확률이 대략 75%입니다.
💡

30-델타 숏 행사가의 불 풋 스프레드는 약 70%의 승률을 보입니다. 숫자를 계산해 보기 전까지는 훌륭하게 들립니다. 최대 이익이 1,270이고 최대 손실이 4,730이라면: 일곱 번의 승리 = 8,890, 세 번의 손실 = 14,190. 적자입니다. 이 전략은 손실 포지션을 공격적으로 관리할 때만, 즉 최대 손실이 아니라 받은 크레딧의 2배 지점에서 청산할 때만 작동합니다.

그릭스 한눈에 보기

그릭
부호
의미
델타
+
BTC가 상승하거나 횡보하면 이익입니다. 현물 가격이 숏 행사가에서 멀어지기를 원합니다.
감마
-
적입니다. BTC가 숏 행사가를 향해 하락하면 델타가 불리하게 움직이며 가속됩니다. 음의 감마는 거래가 점점 더 빠르게 나빠진다는 뜻입니다.
세타
+
가장 좋은 친구입니다. BTC가 K2 위에 머무르는 하루하루가 지날 때마다 두 풋옵션 모두 가치를 잃습니다. 더 비싼 쪽을 팔았으므로 순 시간가치 감소분이 당신에게 흘러옵니다.
베가
-
IV 상승은 손해입니다. 진입 후 시장이 패닉에 빠지면 숏 풋의 가치가 부풀어 오릅니다. 이것이 바로 스팀롤러 앞에서 동전을 줍는 리스크입니다.
흔한 실수
실수알려진 이벤트(FOMC, CPI 발표, 프로토콜 업그레이드, 토큰 언락) 직전에 크레딧 스프레드를 매도하는 것. IV가 높아서 크레딧이 두툼하다고요? 맞습니다. 그리고 IV가 높은 데는 이유가 있습니다.
실제로는이벤트 직전의 높은 IV는 공짜 돈이 아닙니다. 시장이 큰 움직임을 가격에 반영하고 있는 것입니다. 그 움직임이 실제로 일어나면 숏 행사가가 시험대에 오르고, 가장 감당하기 어려운 순간에 음의 감마가 당신을 짓누릅니다. 프리미엄 매도는 이벤트 이후 IV가 붕괴하는 시점에 하십시오. 그 전이 아닙니다.
실수최대 손실이 아니라 받은 크레딧을 기준으로 포지션 규모를 정하는 것. $1,270만 걸었다고요? 아닙니다. $4,730을 걸었습니다.
실제로는포지션 규모는 크레딧이 아니라 최대 손실(예시의 $4,730)을 기준으로 해야 합니다. 계약당 $4,730의 손실이 계좌에 타격이 된다면, 승리 확률이 아무리 높아도 그 거래는 너무 큽니다.
실수손실 포지션을 절대 조기에 청산하지 않는 것. 다시 돌아올지도 모른다고요? 그럴 수도 있습니다. 하지만 계산상으로는 기적을 바라는 것보다 받은 크레딧의 2배 지점에서 손절하는 것이 낫습니다.
실제로는기계적인 손절 규칙 -- 스프레드가 받은 크레딧의 2배에 도달하면 청산 -- 은 -$4,730의 최대 손실을 약 -$2,540의 실현 손실로 바꿉니다. 100번의 거래를 놓고 보면 이 규칙 하나가 전략을 음의 기대값에서 양의 기대값으로 바꿉니다.

관련 문서: